※このページは2019/7/8に更新されました。
こんにちは、ケネです。
この記事では私が実際に運用しているアビトラツールの収益、分析を書いています。
次のような疑問を持っている方はヒントが見つかると思います！
「ビットコインでローリスクで取引するためにアービトラージをやってみたい」
「アービトラージでツール作ったらどれぐらい儲かるのか知りたい」
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暗号資産アービトラージの収益
4月のビットコインの動向
4月はビットコインの価格が大きく値上がりしました。
4/1に1BTCあたり453,000円が4/30には587,000円に上がっています。
USDTの裏付け資産が不足しているというニュースで一時下げたものの本日時点（5/9 23時）で658,000円まで強く伸びています。
ボラティリティも大きめなのでアービトラージに良い環境になりました。
4月の収益は5130円
ここからは私のツールを使用した分析となります。
前提として、取引所はcoincheck、bitFlyer、Liquid by Quoineで、日本円で125万円ぐらいを回しています。
4月は前半からビットコインが急騰したため価格差が頻繁に発生していました。
coincheck、bitFlyer、Liquid by Quoineで4月は4800円以上の差分を6回検知することができていました。
取引所の価格差はLiquid by Quoineがやや多い
coincheck、bitFlyer、Liquid by Quoineの価格差を比較するとLiquid by Quoineがやや価格差が大きかったです。
また、BITPointも追加したいなーと思ってサンプルで価格差を比較してみました。
3500円以上の価格差を取得した回数を下の表にまとめています。
coincheck、bitFlyer、Liquid by Quoine、BITPointの価格差を比較するとLiquid by Quoineがやや価格差が大きかったです。
BITPointの価格差はbitFlyerやcoincheckに近い結果になりました。
| 取引所1 | 取引所2 | 価格差が発生した回数 |
|---|---|---|
| bitFlyer | coincheck | 2回 |
| bitFlyer | Liquid by Quoine | 4回 |
| bitFlyer | BITPoint | 1回 |
| coincheck | Liquid by Quoine | 5回 |
| coincheck | BITPoint | 2回 |
| Liquid by Quoine | BITPoint | 5回 |
アービトラージ用の取引所の組み合わせにはLiquid by Quoineを含めると良いでしょう。
また、Liquid by Quoineに少し資産を偏らせておくと収益を増やせるようです。
なお、4取引所に増やすと3取引所よりも価格差を見つけるポイントが増えて収益も伸ばせそうなので、BITPointも追加する予定です。
3取引所: 3(取引所) * 2(対になる取引所) = 6
4取引所: 4(取引所) * 3(対になる取引所) = 12
仮想通貨取引所にはメンテナンス時間があるので注意
過去に発生していた誤発注の原因がbitFlyer、Liquid by Quoineのメンテナンス時間によるものと判明しました。
メンテナンス中は誤発注が発生してしまうのでシステムは停止させておく必要があります。
詳しくは以下の記事を参照ください。
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